Лаборатория алгоритмов и технологий анализа сетевых структур была создана в 2011 году по программе мегагрантов Минобрнауки России в НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде по инициативе заслуженного профессора, директора Центра прикладной оптимизации Университета Флориды (США) Пардалоса Паноса. Лаборатория ведет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, в том числе совместные проекты с крупными компаниями: Сбером, Яндексом и другими лидерами IT-отрасли. Разработанные учеными Вышки методы не только обогащают науку, но и позволяют улучшить работу транспорта компаний, более успешно вести медицинские и генетические исследования. О работе лаборатории и направлениях научных исследований в интервью «Вышка. Главное» рассказал ее заведующий — профессор НИУ ВШЭ Валерий Калягин.
“За прошедшие годы лаборатория стала известным научным центром в России и в мире во многом благодаря усилиям профессора Пардалоса, обращающего много внимания на узнаваемость. У нас много контактов с коллегами из разных университетов и научных центров. Наша лаборатория — соорганизатор большой международной конференции по оптимизации и приложениям, мы участвуем в ее программном комитете, а наш научный руководитель — многократный почетный председатель программного комитета. Мы активно взаимодействуем с нашими ведущими вузами — МФТИ, МГУ, с Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, с сибирскими и уральскими научными центрами в Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге”, — отметил Калягин.
Ключевые направления работ — компьютерные науки: сетевые модели, технологии анализа сетевых структур, различные аспекты оптимизации, в том числе задачи комбинаторной или дискретной оптимизации на графах, приложения к интеллектуальному анализу данных.
Также ученые работают с фондовыми рынками. Они анализируют активы, выявляют связи между ними. С их учетом образуется сеть фондового рынка. Анализ сетей фондовых рынков позволяет формировать инвестиционные портфели.
«Крупные трейдерские компании, банки, фирмы, консультирующие инвесторов, хотят иметь понятную модель, как формировать инвестиционные портфели. Они не стремятся к сверхдоходам, а хотят надежно вкладывать средства. И тогда сетевые модели оказываются полезными. Дополнительная информация о связях помогает выделять портфели с нужными характеристиками», - добавил ученый.
Приглашаем прочитать полную версию интервью в материале НИУ ВШЭ.
Читать подробнее: От нейронных сетей до фондовых рынков: как развивают компьютерные науки в нижегородской ВШЭ, ВШЭ, 17.06.2025
Источник фото: Валерий Калягин, Высшая школа экономики
